敦煌的冬天非常寒冷，昼夜温差大，因此选择合适的鞋子对于保暖和舒适至关重要。以下是一些建议：

保暖鞋：

选择一双保暖性能好的鞋子，最好是雪地防滑棉鞋。这样可以有效抵御寒冷，同时提供足够的防滑性能，防止在冰雪路面滑倒。

羽绒鞋：

可以考虑穿羽绒内胆或长款羽绒裤，搭配保暖裤和加厚外裤，从下往上锁住温暖。

防滑链：

由于冬季路面积雪结冰，轮胎易打滑，建议准备轮胎防滑链，以确保行车安全。

户外徒步鞋：

如果计划进行户外活动，可以选择一双合脚且防滑的徒步鞋，特别是在有积雪的情况下，防滑性能好的鞋子能帮助您安全行走。

防沙套：

敦煌戈壁沙漠户外的风沙较大，防沙套可以防止沙子进入鞋子里面，保护脚部。

暖宝宝：

如果怕冷，可以随身携带暖宝宝，提供额外的温暖。

综上所述，为了确保在敦煌的旅行舒适且安全，建议选择保暖性能好、防滑性能佳的鞋子，并准备相应的保暖配件，如羽绒内胆、保暖裤、防滑链和防沙套。