周星驰的“段小姐”指的是演员 罗慧娟，以下是关键信息整合：

身份确认

罗慧娟是周星驰的初恋，两人于1988年因合作电视剧《阿德也疯狂》和《盖世豪侠》相识，剧中周星驰饰演段飞，罗慧娟饰演段夫人，戏外感情逐渐升温。

现实与虚构的关联

- 电影《西游降魔篇》中，舒淇饰演的段小姐被广泛认为是对罗慧娟的致敬。周星驰在采访中多次提到“段小姐”，并表达对她的牵挂，暗示角色与现实人物的关联。

- 有报道称，罗慧娟曾在抑郁症期间向周星驰求婚，但遭拒绝，这一事件与电影中段小姐与唐僧的对白相似，成为两人关系的遗憾象征。

罗慧娟的离世

罗慧娟于2012年因胰腺癌去世，年仅45岁。周星驰在多部作品中延续对她的思念，进一步印证了两人情感的深远影响。

综上，周星驰的“段小姐”是真实存在的恋人罗慧娟，电影角色仅为情感寄托。